Optimasi Portofolio Saham dengan Pendekatan Ellipsoidal Uncertainty Set Studi Kasus : IDX30

KEVIN GIOVANNI PRADANA

Informasi Dasar

70 kali
21.04.166
621.042
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Portofolio adalah proporsi dana yang disimpan pada sekumpulan aset finansial seperti saham, deposito, obligasi dan lain sebagainya yang akan memberikan return maksimal atau resiko minimal. Portofolio yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah portofolio saham. Pada umumnya metode Mean-Variance digunakan untuk mendapatkan portofolio optimal dengan mempertimbangkan dua parameter yaitu nilai harapan return dan variansi return (risiko). Dua parameter tersebut nilainya tidak diketahui secara pasti dan biasanya diestimasi dari data historis sehingga memungkinkan adanya error dan menghasilkan kinerja yang kurang baik. Untuk memperbaiki kinerja portofolio, dalam Tugas Akhir ini nilai harapan return dan variansi return dihitung dengan melibatkan Ellipsoidal Uncertainty Set. Berdasarkan hasil pengujian, portofolio yang melibatkan Ellipsoidal Uncertainty Set menghasilkan kinerja yang lebih baik yang diukur berdasarkan nilai return portofolio rata-rata dan sharpe ratio.

Kata Kunci – Markowitz mean-variance, portofolio, ellipsoidal uncertainty set , return portofolio Abstract

Subjek

Optimization
 

Katalog

Optimasi Portofolio Saham dengan Pendekatan Ellipsoidal Uncertainty Set Studi Kasus : IDX30
 
 
Indonesia

Sirkulasi

Rp. 0
Rp. 0
Tidak

Pengarang

KEVIN GIOVANNI PRADANA
Perorangan
Deni Saepudin, Isman Kurniawan
 

Penerbit

Universitas Telkom, S1 Informatika
Bandung
2021

Koleksi

Kompetensi

 

Download / Flippingbook

 

Ulasan

Belum ada ulasan yang diberikan
anda harus sign-in untuk memberikan ulasan ke katalog ini