Modifikasi Portofolio Mean-Variance dengan Melibatkan Model Keasimetrian Distribusi

SABILLA FITRIYANTINI

Informasi Dasar

17.04.1686
004.015 1
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Portofolio mean-variance adalah salah satu metode yang digunakan dalam pembentukan portofolio. Portofolio mean-variance menekankan pada usaha memaksimalkan expected return dan meminimalkan ketidakpastian/ risiko (variance) untuk membentuk dan menyusun portofolio. Akan tetapi, metode mean-variance memiliki kekurangan. Copula merupakan salah satu metode estimasi pemodelan distribusi yang memiliki keunggulan dalam membentuk portofolio. Parameter ? merupakan salah satu yang digunakan dalam metode copula. Dengan ? maka dapat dibentuk portofolio. Copula yang digunakan pada tugas akhir ini adalah gaussian copula. Kinerja portofolio mean-variance classic dan portofolio mean-variance dengan gaussian copula diukur menggunakan Sharpe Ratio. Kata Kunci : mean-variance, copula, gaussian copula, sharpe ratio

Subjek

FINANCE- MATHEMATICAL METHODS
 

Katalog

Modifikasi Portofolio Mean-Variance dengan Melibatkan Model Keasimetrian Distribusi
 
 
 

Sirkulasi

Rp. 0
Rp. 0
Tidak

Pengarang

SABILLA FITRIYANTINI
Perorangan
Deni Saepudin, Aniq Atiqi Rohmawati
 

Penerbit

Universitas Telkom
Bandung
2017

Koleksi

Kompetensi

  • IK2013 - STATISTIKA
  • MUG1A4 - KALKULUS I
  • MUG1B4 - KALKULUS II
  • IKG3F3 - PEMODELAN STOKASTIK
  • IKG3I4 - PEMODELAN DAN SIMULASI
  • CNH3E3 - PROSES STOKASTIK
  • CNH4I3 - KOMPUTASI KEUANGAN

Download / Flippingbook

 

Ulasan

Belum ada ulasan yang diberikan
anda harus sign-in untuk memberikan ulasan ke katalog ini