Optimasi Portofolio Saham Dengan Mempertimbangkan ESG Menggunakan Algoritma Komodo Mlipir - Dalam bentuk buku karya ilmiah

BRAMASTA DHUANDA PRASTIKO

Informasi Dasar

4 kali
25.04.6540
000
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Penelitian ini membahas masalah optimasi portofolio saham yang kompleks, portofolio yang dicari adalah yang meminimalkan risiko dengan memenuhi return dan Skor Environmental, Social, and Governance (ESG) yang sudah ditetapkan. Data yang digunakan data historis mingguan dan skor ESG tahun 2014-2024 dari saham LQ 45, dengan keluaran berupa bobot alokasi portofolio. Topik ini diangkat karena munculnya kesadaran investor terhadap investasi keberlanjutan. Sebagai solusi, diusulkan model optimasi single-objective menggunakan Algoritma Komodo Mlipir. Metode ini merupakan algoritma metaheuristik, metode ini efisien menyeimbangkan eksplorasi dan eksploitasi untuk menemukan alokasi bobot portofolio terbaik dari berbagai kemungkinan. Hasil eksperimen menunjukkan adanya trade-off yang jelas antara kinerja finansial dan penerapan kriteria ESG. Portofolio optimal tanpa batasan ESG menunjukkan kinerja finansial paling unggul dengan Expected Return 13,71%, risiko 15,29%, dan Sharpe Ratio sebesar 0,8963. Sebaliknya, setelah diberi batasan ESG yang ketat, kinerja portofolio berubah signifikan, menghasilkan Expected Return yang lebih rendah yaitu 11,29% dengan risiko yang justru lebih tinggi sebesar 22,01%, dan Sharpe Ratio yang turun menjadi 0,5129. Berdasarkan hasil tersebut, menunjukkan Algoritma Komodo Mlipir mampu membentuk portofolio yang optimal dengan menyeimbangkan tujuan finansial dan keberlanjutan.
 

Subjek

DATA SCIENCE
 

Katalog

Optimasi Portofolio Saham Dengan Mempertimbangkan ESG Menggunakan Algoritma Komodo Mlipir - Dalam bentuk buku karya ilmiah
 
xi, 56p.: il,; pdf file
Indonesia

Sirkulasi

Rp. 0
Rp. 0
Tidak

Pengarang

BRAMASTA DHUANDA PRASTIKO
Perorangan
Deni Saepudin
 

Penerbit

Universitas Telkom, S1 Informatika
Bandung
2025

Koleksi

Kompetensi

  • CAK4FAA4 - Tugas Akhir

Download / Flippingbook

 

Ulasan

Belum ada ulasan yang diberikan
anda harus sign-in untuk memberikan ulasan ke katalog ini