Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA), untuk meneliti hubungan antara risiko likuiditas dan 43 bank konvensional dengan menggunakan data selama enam tahun, serta risiko kredit dan kinerja keuangan di sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 hingga 2023, dengan struktur modal sebagai variabel moderasi. Risiko likuiditas diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR), risiko kredit ditunjukkan melalui rasio Non-Performing Loan (NPL), kinerja keuangan dinilai berdasarkan Return on Assets (ROA), dan struktur modal direpresentasikan oleh Debt to Equity Ratio (DER).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik LDR maupun NPL memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ROA, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan risiko yang tidak memadai akan menurunkan profitabilitas. Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, menunjukkan bahwa struktur modal yang optimal dapat meningkatkan kinerja keuangan. Meskipun DER secara signifikan memoderasi hubungan antara NPL dan ROA, DER tidak berpengaruh terhadap hubungan antara LDR dan ROA. Temuan ini menekankan pentingnya struktur modal yang seimbang dan manajemen risiko yang efektif dalam meningkatkan kinerja keuangan bank.
Kata kunci: Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Struktur Modal, Kinerja Keuangan, Sektor Perbankan, Bursa Efek Indonesia.