Optimasi Portofolio Saham IDX 30 Menggunakan Metode Black Litterman

BUDI NUGROHO

Informasi Dasar

21.04.2957
600
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Abstrak Investor dalam berinvestasi saham memiliki standar deviasi yang tinggi. Dalam mengurangi standar deviasi saat berinvestasi investor melakukan pembentukan portofolio yang digunakan untuk melakukan proporsi dana dalam beberapa saham. Pembentukkan optimasi portofolio ini menggunakan metode Black Litterman. Metode Black Litterman merupakan optimasi portofolio yang meminimalkan standar deviasi dengan menggunakan pendapat dari investor. Pendapat investor yang diasumsikan dalam ekperimen ini menggunakan peramalan time series ARIMA (Autoregressive and Moving Average). Dalam pengujian portofolio menggunakan perbandingan pembentukan portofolio indeks IDX 30 dengan pembentukan portofolio Black Litterman pada saham IDX 30. Hasil uji eksperimen didapatkan yaitu menggunakan metode Black Litterman pada saham IDX 30 menghasilkan standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan indeks IDX 30.

Kata kunci: Portofolio, Optimasi Portofolio, Black-Litterman, Investor, Indeks IDX 30, Standar deviasi

Subjek

TECHNOLOGY
 

Katalog

Optimasi Portofolio Saham IDX 30 Menggunakan Metode Black Litterman
 
 
Indonesia

Sirkulasi

Rp. 0
Rp. 0
Tidak

Pengarang

BUDI NUGROHO
Perorangan
Deni Saepudin
Indonesia

Penerbit

Universitas Telkom, S1 Informatika
Bandung
2021

Koleksi

Kompetensi

 

Download / Flippingbook

 

Ulasan

Belum ada ulasan yang diberikan
anda harus sign-in untuk memberikan ulasan ke katalog ini