Indeks saham LQ45 sangat menarik untuk diprediksi karena mencerminkan performa dari
45 saham-saham teratas di bursa efek Indonesia, yang ditinjau oleh divisi penelitian dan pengembangan IDX. Dalam penelitian ini, Fuzzy time Series dengan model ekspektasi adaptive
digunakan untuk memprediksi indeks. Tahapan yang menentukan dan menarik adalah pada
fuzzifikasi untuk menentukan nilai linguistik data, serta pembentukan relasi logika Fuzzy dan
pemetaannya terhadap grup. Kemudian dilakukan perhitungan nilai prediksi dengan model
ekspektasi adaptif. Pada bagian hasil ditampilkan performa prediksi melalui nilai RMSE
untuk beberapa skenario terkait teknik splitting untuk penentuan nilai linguistik dan pencarian
parameter bobot terbaik pada model ekspektasi adaptif. Diskusi performa dilakukan baik untuk
prediksi langsung nilai saham maupun prediksi nilai return. Pada penelitian ini didapatkan
perbandingan hasil perhitungan error RMSE nilai prediksi dengan menggunakan data close
dan return, masing-masing sebesar 2.423 dan 12.288. Hasil dari penelitian ini menggunakan
data close untuk prediksi indeks LQ45 lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan data
return.