Opsi saham merupakan suatu kontrak yang memberikan hak, tetapi bukanlah kewajiban kepada pembeli opsi untuk membeli atau menjual saham dengan harga tertentu (strike atau exercise price) pada waktu kontrak yang telah disepakati hingga kadaluarsa. Terdapat dua tipe opsi, yaitu opsi call dan put. Opsi put adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjual sejumlah aset, sedangkan opsi call adalah kontrak opsi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli aset. Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana meramalkan harga opsi menggunakan simulasi Monte Carlo dengan metode Gerak Brown. Pergerakan harga opsi dimasa mendatang diasumsikan mengikuti model Gerak Brown, kemudian setelah didapat harga opsi kedepan, akan dikembalikan pada titik awal harga opsi itu. Sebelum melakukan simulasi tersebut, nilai volatilitas (standar deviasi dari return) dan return dari harga saham harus diketahui terlebih dahulu. Hasil pengujian harga opsi yang didapat dengan menggunakan metode Gerak Brown untuk saham Unilever Indonesia setelah diproses enam kali running didapat rata-rata yaitu 16492, dan untuk saham Bank Central Asia didapat rata-rata yaitu 6411.