Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Return On Asset (ROA), Price Earning Ratio (PER), Debt to Equity Ratio (DER), Inflasi, Kurs dan Harga Minyak Dunia secara parsial dan simultan terhadap return saham pada perusahaan sub sektor Batubara. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan strategi perusahaan sub sektor batubara dalam meningkatkan peformasi return saham setiap perusahaan. Sampel yang digunakan pada penelitian adalah 5 perusahaan sub sektor batubara yang terdaftar pada BEI selama periode 2010 sampai 2015. Sehingga total data yang diolah pada penelitian ini adalah 30. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi data panel dan uji asumsi klasik.
Hasil penelitian menunjukan bahwa ROA, PER, DER, Inflasi, Kurs dan Harga Minyak Dunia secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Kemudian variable yang memiliki pengaruh secara parsial adalah variable Inflasi, Kurs dan Harga Minyak Dunia.
Berdasarkan analisis return saham pada perusahaan sub sektor batubara tahun 2010 sampai 2015, PT. Samindo Resource Tbk. dapat mewakili sub sektor batubara untuk mengidentifikasi kinerja perusahaan dan menganalisis strateginya. Alat yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah kuisoner AHP untuk ahli dan matriks SWOT.
Kata Kunci : dari Return On Asset (ROA), Price Earning Ratio (PER), Debt to Equity Ratio (DER), Inflasi, Kurs, Harga Minyak Dunia, Analytical Hierarchy Process, SWOT. ?