Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Earning Per Share, Return On Equity, Debt to Equity Ratio, Inflasi, dan Kurs secara parsial dan simultan terhadap return saham perusahaan Sub Sektor Perkebunan Kelapa Sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perusahaan Sub Sektor Perkebunan Kelapa Sawit untuk meningkatkan kinerja dan return saham. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 10 perusahaan dari 16 perusahaan Sub Sektor Perkebunan Kelapa Sawit yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2015 sehingga diperoleh total unit observasi sebanyak 50. Adapun alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi data panel dengan teknik estimasi regresi data panel, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Return On Equity, Debt to Equity Ratio, dan Inflasi secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Sedangkan secara simultan Earning Per Share, Return On Equity, Debt to Equity Ratio, Inflasi, dan Kurs berpengaruh signifikan terhadap return saham.
Berdasarkan faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap return saham tahun 2011-2015, PT. Eagle High Plantations Tbk dapat dijadikan sebagai perwakilan untuk mengidentifikasi kinerja saat ini dan menganalisis strateginya. Perumusan strategi dilakukan dengan menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sehingga dapat ditentukan posisi kompetitif dan rumusan strategi. Perumusan strategi menggunakan Analisis Strategi dan metode AHP.
Kata Kunci: Earning Per Share, Return On Equity, Debt to Equity Ratio, Ekonomi Makro, Analisis Strategi, Metode AHP