ANALISIS NILAI RISIKO TERHADAP SAHAM SUB-SECTOR TRANSPORTASI DENGAN PERBANDINGAN TIGA METODE VALUE AT RISK : HISTORIS SIMULATION, VARIANCE-COVARIANCE, DAN BOOTSRAPPING (Studi Kasus pada Saham BIRD dan TAXI)

SRI NABILLANDARA

Informasi Dasar

17.04.668
658
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Indonesia merupakan Negara yang memiliki rentangan yang luas, sehingga kebutuhan akan sarana transportasi tinggi. Tingginya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi membuat munculnya perusahaan baru yang merupakan pesaing bagi beberapa perusahaan terkait memulai menciptakan inovasi pada bidang transportasi, munculnya pesaing yaitu perusahaan aplikasi transportasi online ternyata berpengaruh terhadap terjadinya fluktuasi pada nilai saham BIRD dan TAXI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko dari nilai saham BIRD dan TAXI dengan menggunakan tiga metode Value at Risk, yaitu : Historical Simulation, Variance-Covariance, dan Bootstrapping. Lalu membandingkan ketiga metode tersebut untuk melihat metode mana yang mempunyai nilai risiko terbesar hingga terkecil. Untuk sampel, penulis menentukan sampel harga saham BIRD dan TAXI dengan periode November 2014 sampai dengan Oktober 2016. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data sekunder untuk mengatahui nilai risiko pada saham BIRD dan TAXI dengan periode yang sudah ditentukan. Dalam perhitungan nilai risiko saham BIRD dan TAXI menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hasil perbandingannya adalah metode Historical Simulation mempunyai nilai risiko terbesar, sedangkan metode Bootstrapping mempunyai nilai risiko terkecil. Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, bahwa dalam penggunaan metode Historical Simulation diperuntukan untuk investor yang merupakan seorang risk taker. Kemudian penggunaan metode Variance-Covariance diperuntukan untuk investor yang memiliki waktu luang yang sedikit, karena metode ini adalah metode tercepat untuk menghitung nilai risiko. sedangkan dalam penggunaan metode Bootstrapping diperuntukan untuk investor yang menghindari nilai risiko yang tinggi Kata Kunci : Value at Risk, Return, Historical Simulation, Variance-Covariance, Bootstrapping

Subjek

FINANCIAL RISK
 

Katalog

ANALISIS NILAI RISIKO TERHADAP SAHAM SUB-SECTOR TRANSPORTASI DENGAN PERBANDINGAN TIGA METODE VALUE AT RISK : HISTORIS SIMULATION, VARIANCE-COVARIANCE, DAN BOOTSRAPPING (Studi Kasus pada Saham BIRD dan TAXI)
 
 
 

Sirkulasi

Rp. 0
Rp. 0
Tidak

Pengarang

SRI NABILLANDARA
Perorangan
ANDRIETA SHINTIA DEWI, MUHAMMAD AZHARI
 

Penerbit

Universitas Telkom
Bandung
2017

Koleksi

Kompetensi

 

Download / Flippingbook

 

Ulasan

Belum ada ulasan yang diberikan
anda harus sign-in untuk memberikan ulasan ke katalog ini