Prediksi Crash Saham Menggunakan Log Periodic Power Law dengan Nonlinear Optimization (Studi Kasus: Pasar Saham Indonesia)

DITTA FEBRIANY SUTRISNA

Informasi Dasar

146 kali
16.04.339
C
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Pergerakan indeks harga saham menjadi tolak ukur para investor untuk membuat keputusan yang akan diambil seperti menjual, mempertahankan, atau membeli saham tersebut. Akan tetapi kondisi harga saham yang tidak menentu atau naik turun, mengakibatkan pasar keuangan rentan terhadap crash harga saham. Pada tugas akhir ini, digunakan model Log Periodic Power Law dengan Nonlinear Optimization untuk memprediksi crash terhadap harga saham. Nonlinear Optimization terdapat dua tahap yaitu metode Tabu Search dan algoritma Levenberg-Marquardt kuadrat terkecil nonlinier. Metode Tabu Search untuk mendapatkan tebakan awal dari parameter model LPPL, dan algoritma Levenberg-Marquardt kuadrat terkecil nonlinier untuk mendapatkan nilai parameter dari model LPPL. Hasil prediksi crash saham dilihat dari distribusi perkiraan waktu krisis dengan peluang paling besar. Berdasarkan informasi dari data IHSG, krisis terjadi pada bulan Oktober 2008. Hasil prediksi menggunakan model LPPL dengan Nonlinear Optimization menunjukkan waktu crash harga saham mendekati nilai pada tanggal 23 Januari 2008. Nilai harapan dengan probabilitas waktu paling besar terjadi pada tanggal 31 Januari 2008.

Subjek

FINANCIAL
 

Katalog

Prediksi Crash Saham Menggunakan Log Periodic Power Law dengan Nonlinear Optimization (Studi Kasus: Pasar Saham Indonesia)
 
 
Bahasa Indonesia

Sirkulasi

Rp. 0
Rp. 0
Tidak

Pengarang

DITTA FEBRIANY SUTRISNA
Perorangan
Jondri
 

Penerbit

Universitas Telkom
Bandung
2016

Koleksi

Kompetensi

 

Download / Flippingbook

 

Ulasan

Belum ada ulasan yang diberikan
anda harus sign-in untuk memberikan ulasan ke katalog ini