ANALISIS KONTRAK OPSI MENGGUNAKAN METODE PUT-CALL PARITY PADA INDEKS SAHAM S&P 500 PADA PERIODE TAHUN 2010-2014

MOCHMMAD RIZKY MULZAYRI

Informasi Dasar

16.04.216
332.632.283
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tingkat payoff kontrak opsi pada indeks saham S&P 500 pada periode 2010-2014 dengan menggunakan metode put-call parity dan Black-Scholes. Put-call parity melambangkan hubungan yang sama antara harga put dan call. Sehingga tidak ada arbitrase yang terjadi. Penulis menggunakan metode Black-Scholes untuk mencari nilai kontrak opsi put dan menggunakan put-call parity untuk mencari nilai dari kontrak opsi call. Selain data Indeks Saham S&P 500, peneliti juga menggunakan data lainnya seperti data tingkat suku bunga bebas risiko. penulis menggunakan tingkat suku bunga Bank Indonesia untuk menentukan tingkat suku bunga bebas risiko. Selain itu dalam penelitian inni juga terdapat beberapa asumsi yang digunakan seperti asumsi mengenai volatilitas, tingkat suku bunga bebas risiko, dan pembayaran dividen. Dalam penelitian ini kontrak opsi akan di eksekusi tergantung dari seberapa besar payoff yang akan didapat dari kontrak opsi tersebut. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa metode ini hanya menghasilkan keuntungan untuk kontrak opsi call dalam jangka panjang. Sedangkan untuk kontrak opsi lainnya tidak menghasilkan profit.

Kata Kunci: Investasi, Opsi, Put-Call Parity

Subjek

OPTIONS
 

Katalog

ANALISIS KONTRAK OPSI MENGGUNAKAN METODE PUT-CALL PARITY PADA INDEKS SAHAM S&P 500 PADA PERIODE TAHUN 2010-2014
 
 
Indonesia

Sirkulasi

Rp. 0
Rp. 0
Tidak

Pengarang

MOCHMMAD RIZKY MULZAYRI
Perorangan
Irni Yunita
 

Penerbit

Universitas Telkom
Bandung
2016

Koleksi

Kompetensi

 

Download / Flippingbook

 

Ulasan

Belum ada ulasan yang diberikan
anda harus sign-in untuk memberikan ulasan ke katalog ini