Metode Equally-weighted Risk Contribution (ERC) merupakan metode yang membangun portofolio dengan memilih bobot portofolio sehingga kontribusi risiko dari masing – masing komponennya sama. Dalam tugas akhir ini akan dibahas bagaimana membentuk portofolio dengan metode Equally Risk Contribution (ERC). Portofolio Equally Risk Contribution (ERC) ini digunakan sebab memiliki keunggulan, yaitu portofolio yang dihasilkan terdiversifikasi lebih baik dibandingkan dengan portofolio Mean Variance (MV) dan Equally Weight (EW), sehingga menghindarkan portofolio yang menumpuk pada satu atau beberapa aset saja (tidak menyebar rata).
Hasil akhir dari penerapan metode Equally Risk Contribution (ERC), akan dibandingkan kinerjanya dengan portofolio Mean Variance (MV) dan Equally Weight (EW). Dimana kontribusi resiko yang dihasilkan portofolio ERC lebih baik dibandingkan portofolio EW, dan volatilitas dari portofolio ERC berada diantara volatilitas portofolio MV dan portofolio EW.
Kata kunci : diversifikasi portofolio, optimasi portofolio, equally weighted risk contribution