Sektor barang konsumsi adalah sektor penyumbang GDP paling besar di Indonesia. Meskipun gejolak ekonomi terus bergerak, sektor barang konsumsi tetap dapat mempertahankan posisinya dalah hal GDP. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika terhadap return saham perusahaan LQ45 sektor barang konsumsi pada tahun 2010-2014 dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan data yang telah diterbitkan oleh masing-masing perusahaan yang menjadi objek penelitian dan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia dalam bentuk bulanan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif verifikatif kausal dengan pendekatan berupa pengolahan data statistik. Selanjutnya, teknik sampling yang digunakan dalam peneltian ini adalah purposive sampling. Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda dan koefisien determinasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai return saham perusahaan LQ45 sektor industri barang konsumsi tidak dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, baik secara simultan maupun parsial.
Kata Kunci: Tingkat Suku Bunga, Inflasi, Nilai Tukar, Return Saham.