Prediksi Volatilitas Return Saham IDX30 menggunakan model Echo State Network
MUHAMMAD RIZQ ATHARIQ
Informasi Umum
Kode
23.04.2070
Klasifikasi
006.31 - Machine Learning
Jenis
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference
Subjek
Machine Learning
Dilihat
188 kali
Informasi Lainnya
Abstraksi
<p><b>Prediksi volatilitas return saham merupakan fenomena yang saat ini dampaknya sangat besar terhadap eksistensi pasar finansial. Untuk melakukan suatu prediksi volatilitas banyak model yang dapat digunakan.. Penelitian yang sudah dilakukan untuk memprediksi volatilitas return saham menggunakan <i>echo state network </i>didapatkan nilai performansi yang baik jika menggunakan parameter <i>forecast </i>1 langkah waktu dimana didapatkan nilai rata-rata R Square 0.763 pada 15 saham IDX30 dibandingkan dengan menggunakan parameter <i>forecast </i>5 atau 21 langkah waktu. Dan rata-rata nilai MSE dari 15 saham IDX30 memiliki nilai 2.312 ini lebih baik dibandingkan jika menggunakan parameter <i>forecast </i>5 atau 21 langkah waktu.</b></p>
- CII4E4 - TUGAS AKHIR
Koleksi & Sirkulasi
Tersedia 1 dari total 1 Koleksi
Anda harus log in untuk mengakses flippingbook
Pengarang
| Nama | MUHAMMAD RIZQ ATHARIQ |
| Jenis | Perorangan |
| Penyunting | Deni Saepudin |
| Penerjemah |
Penerbit
| Nama | Universitas Telkom, S1 Informatika |
| Kota | Bandung |
| Tahun | 2023 |
Sirkulasi
| Harga sewa | IDR 0,00 |
| Denda harian | IDR 0,00 |
| Jenis | Non-Sirkulasi |
