Ukuran Risiko Model Vector Autoregressive pada Harga Saham
FITRIAINI AMALIA
Informasi Umum
Kode
19.04.1237
Klasifikasi
C -
Jenis
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference
Subjek
Time-series Analysis
Dilihat
71 kali
Informasi Lainnya
Abstraksi
Investasi merupakan alternatif yang dilakukan dalam meningkatkan aset di masa mendatang. Salah satu financial asset yang banyak diminati adalah investasi dalam bentuk saham. Investasi di pasar modal juga bertujuan untuk memperoleh return yang lebih besar daripada alternatif investasi dengan risiko tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap risiko yang mungkin terjadi dengan menghitung ukuran risiko. Salah satu metode untuk mengukur risiko adalah Value-at-Risk (VaR). Variabel nilai saham yang digunakan adalah Return on Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), dan Earning Per Share (EPS), terhadap harga saham. Selain itu, nilai-nilai saham dapat dimodelkan dengan Vector Autoregressive (VAR), sehingga pada Tugas Akhir ini, dilakukan penentuan VaR dengan melibatkan model VAR.
- CNH3F3 - ANALISIS DATA
- CNH4S3 - ANALISIS TIME SERIES
- CNH4I3 - KOMPUTASI KEUANGAN
- CNH3H3 - PEMODELAN DAN SIMULASI
- CNH3E3 - PROSES STOKASTIK
Koleksi & Sirkulasi
Seluruh 1 koleksi sedang dipinjam
Anda harus log in untuk mengakses flippingbook
Pengarang
| Nama | FITRIAINI AMALIA |
| Jenis | Perorangan |
| Penyunting | DENI SAEPUDIN, ANIQ ATIQI ROHMAWATI |
| Penerjemah |
Penerbit
| Nama | Universitas Telkom |
| Kota | Bandung |
| Tahun | 2019 |
Sirkulasi
| Harga sewa | IDR 0,00 |
| Denda harian | IDR 0,00 |
| Jenis | Non-Sirkulasi |
