Modifikasi Portofolio Mean-Variance dengan Melibatkan Model Keasimetrian Distribusi
SABILLA FITRIYANTINI
Informasi Umum
Kode
17.04.1686
Klasifikasi
004.015 1 - Computer Mathematics, mathematical principles
Jenis
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference
Subjek
Finance- Mathematical Methods
Dilihat
5 kali
Informasi Lainnya
Abstraksi
Portofolio mean-variance adalah salah satu metode yang digunakan dalam pembentukan portofolio. Portofolio mean-variance menekankan pada usaha memaksimalkan expected return dan meminimalkan ketidakpastian/ risiko (variance) untuk membentuk dan menyusun portofolio. Akan tetapi, metode mean-variance memiliki kekurangan. Copula merupakan salah satu metode estimasi pemodelan distribusi yang memiliki keunggulan dalam membentuk portofolio. Parameter ? merupakan salah satu yang digunakan dalam metode copula. Dengan ? maka dapat dibentuk portofolio. Copula yang digunakan pada tugas akhir ini adalah gaussian copula. Kinerja portofolio mean-variance classic dan portofolio mean-variance dengan gaussian copula diukur menggunakan Sharpe Ratio. Kata Kunci : mean-variance, copula, gaussian copula, sharpe ratio
- IK2013 - STATISTIKA
- MUG1A4 - KALKULUS I
- MUG1B4 - KALKULUS II
- IKG3F3 - PEMODELAN STOKASTIK
- IKG3I4 - PEMODELAN DAN SIMULASI
- CNH3E3 - PROSES STOKASTIK
- CNH4I3 - KOMPUTASI KEUANGAN
Koleksi & Sirkulasi
Tersedia 1 dari total 1 Koleksi
Anda harus log in untuk mengakses flippingbook
Pengarang
| Nama | SABILLA FITRIYANTINI |
| Jenis | Perorangan |
| Penyunting | Deni Saepudin, Aniq Atiqi Rohmawati |
| Penerjemah |
Penerbit
| Nama | Universitas Telkom |
| Kota | Bandung |
| Tahun | 2017 |
Sirkulasi
| Harga sewa | IDR 0,00 |
| Denda harian | IDR 0,00 |
| Jenis | Non-Sirkulasi |
