Informasi Umum

Kode

16.04.326

Klasifikasi

C -

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Finance

Informasi Lainnya

Abstraksi

Portofolio saham merupakan sekumpulan aset finansial yang berisi beberapa saham yang bisa dimiliki oleh perusahaan atau perorangan. Untuk mendapatkan portofolio yang optimal yaitu dengan menghasilkan return maksimal dan risiko minimal dilakukan dengan mengalokasikan bobot pada portofolio. Metode yang digunakan untuk meminimumkan risiko adalah mean-variance Markowitz. Pada tugas akhir ini akan dilakukan optimasi portofolio dengan memperhitungkan biaya transaksi. Optimasi multi-objective digunakan untuk mencapai tujuan portofolio yang optimal, karena terdapat lebih dari satu fungsi tujuan yang ingin dicapai. Algoritma optimasi yang digunakan yaitu algoritma genetika multi-objective NSGA-II. Beberapa parameter algoritma genetika multi-objective NSGA-II adalah ukuran populasi, jumlah generasi, probabilitas crossover dan probabilitas mutasi. Hasil akhir yaitu berupa nilai bobot portofolio dan grafik efficient frontier yang merupakan kumpulan dari pilihan terbaik bagi investor yang mampu menawarkan tingkat return maksimum untuk tingkat risiko tertentu. Pada grafik efficient frontier yang diperoleh dengan metode mean variance diasumsikan tidak terdapat transaksi jual maupun beli sedangkan pada grafik efficient frontier yang diperoleh dengan algoritma genetika multi-objective NSGA-II diasumsikan terdapat transaksi jual ataupun beli suatu saham.

Koleksi & Sirkulasi

Tersedia 1 dari total 1 Koleksi

Anda harus log in untuk mengakses flippingbook

Pengarang

Nama ALMAYA SOFARIAH
Jenis Perorangan
Penyunting Deni Saepudin
Penerjemah

Penerbit

Nama Universitas Telkom
Kota Bandung
Tahun 2016

Sirkulasi

Harga sewa IDR 0,00
Denda harian IDR 0,00
Jenis Non-Sirkulasi