Sektor industri barang konsumsi memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat. Selama ini pertumbuhan sektor konsumsi merupakan sektor pendukung pertumbuhan ekonomi dan penyelamat ekonomi nasional, karena permintaan industri barang konsumsi bersifat inelastik, yang berarti walaupun harga naik barang konsumsi tetap dibutuhkan. Namun dengan fenomena industri yang sangat kondusif, sektor industri barang konsumsi tetap mengalami penurunan harga saham pada saat krisis 2008 dan permintaan akan lembar saham yang diperdagangkan di bursa tidak mengalami peningkatan. Hal ini yang dilihat untuk selanjutnya dilakukan analisis fundamental dan teknikal sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menjual dan membeli saham.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor fundamental (Debt to Asset (DTA), Operating Profit Margin (OPM), Price to Book Value (PBV)), dan teknikal (Volume Perdagangan (VP), Indeks Harga Individu (IHSI)) terhadap harga saham sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011 baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan data tahunan dari tahun 2007-2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel dan uji model Random Effect. Untuk pengujian hipotesis digunakan uji t, uji F, dan koefisien determinasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel indeks harga saham individu dengan arah positif yang secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara simultan, seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Selain itu, berdasarkan penelitian diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi (R2) adalah 41,05% yang berarti harga saham dapat diprediksi dari pergerakan semua variabel bebas sebesar 41,05% sedangkan sisanya sebesar 58,95% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.