Peramalan Nilai Tukar Rupiah (IDR) Terhadap Dolar (USD) Dengan Menggunakan Metode Gabungan ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) dan ANN (Artificial Neural Network)

Tia Hayati

Informasi Umum

Kode

118090024

Klasifikasi

005.1 - Computer programming

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Informatika Teori Dan Pemrograman

Dilihat

520 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

ABSTRAKSI: Dalam proses transaksi jual-beli antarnegara sering kali mengalami masalah dalam hal pembayaran karena perbedaan nilai uang yang berlaku di setiap negara. Nilai tukar dapat berubah setiap saat sesuai mekanisme pasar, oleh karena itu diperlukan prediksi nilai tukar mata uang untuk menentukan kebijakan ekonomi yang akan datang.<br>Untuk mengatasi kasus tersebut dibutuhkan sebuah metode peramalan. Pada kasus ini, metode yang akan digunakan adalah gabungan antara ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) dan ANN (Artificial Neural Network), dimana masing-masing metode memiliki kelebihan. ARIMA digunakan untuk memodelkan time series linear, sedangkan ANN digunakan untuk mengatasi time series nonlinear.<br>Data histori yang akan digunakan untuk peramalan adalah data kurs IDR terhadap USD dalam rentang waktu Januari 2009 dilakukan prediksi, didapatkan hasil bahwa metode hybrid ARIMA dan ANN bisa diterapkan dalam peramalan kurs IDR terhadap USD.KATA KUNCI: ARIMA, ANN, Hybrid ARIMA dan ANNABSTRACT: The process of buying and selling transactions between countries often have problems on payment because of the differences current dollar value in each country. The exchange rate can change any time according to the market mechanism, therefore currency exchange predictions is required to determine uture economic policy.<br>To cope this case, a forecasting method is required. In this case, the method is the combination of the ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) and ANN (Artificial Neural Network), each method has its advantages. ARIMA is used to model the linear time series, while the ANN is used to solve nonlinear time series.<br>Historical data which is used for forecasting is the data rate of IDR to USD within the period January 2009 - December 2013. Having made predictions, so it can be concluded that hybrid ARIMA and ANN method could applied in forecasting IDR to USD.KEYWORD: ARIMA, ANN, Hybrid ARIMA and ANN