ANALISIS PENGARUH RASIO CAMELS TERHADAP PREDIKSI KONDISI BERMASALAH PADA BANK UMUM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007-2012

NOVITA ARYANTI QHAIRUNNISSA

Informasi Umum

Kode

14.04.976

Klasifikasi

332.1 - Banks, Bank failures, Money and banking, Financial institutions and their functions

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Banking

Dilihat

11 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Rasio CAMELS terhadap prediksi kondisi bermasalah yang diproksikan diantaranya adalah Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio), NPL (Non Performing Loan), NPM (Net Profit Margin), BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), NIM (Net Interest Margin), LDR (Loan to Deposit Ratio), dan IER (Interest Expense Ratio). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data Laporan Keuangan Publikasi Tahunan bank umum periode 2007-2012. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif verifikatif bersifat kausalitas. Populasi dalam penelitian ini adalah 36 bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Setelah melewati tahap purposive sampling terdapat 20 sampel bank. Sampel bank terbagi dalam dalam 2 kelompok yaitu terdapat 16 bank tidak bermasalah dan 4 bank yang bermasalah. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa CAR, NPL, NPM, dan NIM berpengaruh signifikan terhadap prediksi kondisi bermasalah pada perbankan. Variabel-variabel lain seperti BOPO, LDR, dan IER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prediksi kondisi bermasalah pada perbankan.

Kata Kunci: BOPO, CAR, IER, Kondisi bermasalah, LDR, NIM, NPL, dan NPM.