Mendeteksi Indikasi Peristiwa Besar Berdasarkan Fluktuasi IHSG - Dalam bentuk buku karya ilmiah
SENZA CARAMOY
Informasi Umum
Kode
25.04.579
Klasifikasi
000 - General Works
Jenis
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference
Subjek
Data Science
Dilihat
80 kali
Informasi Lainnya
Abstraksi
<p paraeid="{33c51fb0-9917-4c42-ad84-0303582588fe}{61}" paraid="479868239">Penelitian ini berfokus pada deteksi indikasi peristiwa besar yang mempengaruhi fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia menggunakan model<em> power law</em>. Metode ini digunakan untuk menganalisis pola ekstrem dalam data<em> time-series</em> IHSG dan mengidentifikasi hubungan antara peristiwa besar dengan perubahan harga saham. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan harga penutupan harian IHSG dari tahun 1993 hingga 2022. Setelah dilakukan pengolahan dan analisis menggunakan model <em>power law</em>, ditemukan bahwa beberapa peristiwa besar di Indonesia, seperti reformasi ekonomi tahun 1999 dan pandemi COVID-19 tahun 2020, memiliki korelasi dengan perubahan signifikan dalam IHSG. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode <em>power law</em> lebih akurat dalam mendeteksi kejadian ekstrem dibandingkan dengan pendekatan statistik konvensional seperti standar deviasi, dengan nilai koefisien determinas
- CCH4D4 - TUGAS AKHIR
- CII4E4 - TUGAS AKHIR
Koleksi & Sirkulasi
Tersedia 1 dari total 1 Koleksi
Anda harus log in untuk mengakses flippingbook
Pengarang
| Nama | SENZA CARAMOY |
| Jenis | Perorangan |
| Penyunting | Deni Saepudin |
| Penerjemah |
Penerbit
| Nama | Universitas Telkom, S1 Informatika |
| Kota | Bandung |
| Tahun | 2025 |
Sirkulasi
| Harga sewa | IDR 0,00 |
| Denda harian | IDR 0,00 |
| Jenis | Non-Sirkulasi |
