ANALISIS ANOMALI PASAR: PENGUJIAN MONDAY EFFECT DAN ROGALSKI EFFECT DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi pada Perusahaan Indeks LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023) - Dalam bentuk buku karya ilmiah
EMAILIN RAHMADIAN

Informasi Umum

Kode

25.04.500

Klasifikasi

000 - General Works

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Saham

Dilihat

211 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

<em>Return </em>saham merupakan salah satu hal yang diinginkan oleh seluruh investor yang menginvestasikan dananya ke dalam pasar modal. Pada dasarnya pasar akan dinyatakan efisien jika pada setiap hari perdagangan <em>return </em>saham cenderung memiliki besaran yang sama. Tetapi terdapat sebuah fenomena dimana pada hari perdagangan adanya <em>return </em>saham yang berbeda dan tidak sesuai dengan konsep pasar efisien, fenomena ini disebut dengan anomali. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis fenomena <em>Monday effect </em>dan <em>Rogalski effect. </em><br /> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat <em>Monday Effect </em>dan <em>Rogalski Effect </em>pada perusahaan yang terdaftar kedalam Indeks Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023.<br /> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan tujuan deskriptif dan komparatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan Indeks LQ45 yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan yaitu teknik <em>purposive sampling </em>dengan total 23 emiten saham yang konsisten terdaftar di Indeks LQ45 selama periode 2019-2023. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dengan menggunakan teknik perhitungan uji <em>One Sample Kolmogrov-Smirnov</em>. Dilanjutkan dengan uji beda dengan <em>Independent Sample T-Test</em>, serta dilakukan uji <em>Kruskal-Wallis</em>. Perhitungan dalam penelitian ini dilakukan dengan alat bantu (<em>tools</em>) komputer yaitu menggunakan program pengelolaan data Microsoft Excel dan SPSS 30.0.<br /> Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak terdapat fenomena <em>Monday Effect, </em>tetapi terdapat fenomena <em>Rogalski Effect </em>pada Indeks Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023.<br /> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dengan menyediakan informasi tambahan serta referensi mengenai <em>Monday Effect </em>dan <em>Rogalski Effect. </em>Regulator pasar modal dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tentang anomali pasar yang terjadi pada indeks LQ45 dan memanfaatkan perbedaan yang terjadi pada <em>Rogalski Effect </em>dalam melakukan transaksi pembelian saham, dan tidak memanfaatkan fenomena <em>Monday Effect </em>karena tidak ditemukannya perbedaan berdasarkan pada hasil penelitian ini.<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> Kata Kunci: Anomali Pasar, Efisiensi Pasar, <em>Monday Effect, Return </em>Saham, <em>Rogalski Effect</em><br /> &nbsp;

Koleksi & Sirkulasi

Tersedia 1 dari total 1 Koleksi

Pengarang

Penerbit

Sirkulasi

Download / Flippingbook