Markowitz Model Dalam Pembentukan Portofolio Optimal (Studi Kasus Pada Jakarta Islamic Index)

Irni Yunita

Informasi Umum

Kode

24.55.039

Klasifikasi

332.632 2 - Stocks(Shares), Rights and warrants, Common stock

Jenis

e - Article Journal

Subjek

Stocks, Portofolio,

No. Rak

Dilihat

213 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pemilihan portofolio optimal menggunakan model Markowitz. Penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 2013 - 2018. Sampel penelitian terdiri dari 29 saham yang terdapat dalam Jakarta Islamic Index tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10 saham yang termasuk ke dalam portofolio optimal yaitu antara lain AKRA (3.4%), ADRO (3.3%), ICBP (4.7%), INCO (2.6%), MYRX (13.6%), PTPP (4.9%), PWON (11.3%), TPIA (1%), UNTR (15.7%) dan UNVR (39.5%). Rata rata tingkat pengembalian portofolio adalah sebesar 1.22 % dan resiko portofolio adalah sebesar 0.0312, resiko tersebut di bawah resiko dari masing-masing saham individual pembentuk portofolio optimal.