Modelling and simulation of stochastic volatility in finance
Christian Kahl
Informasi Umum
Kode
ITTS.0223000043
Klasifikasi
332 - Financial economics
Jenis
Buku - Circulation (Dapat Dipinjam)
Subjek
Finance
No. Rak
Dilihat
240 kali
Informasi Lainnya
Abstraksi
The famous Black-Scholes model was the starting point of a new financial industry and has been a very important pillar of all options trading since. One of its core assumptions is that the volatility of the underlying asset is constant. It was realised early that one has to specify a dynamic on the volatility itself to get closer to market behaviour. There are mainly two aspects making this fact apparent. Considering historical evolution of volatility by analysing time series data one observes erratic behaviour over time. Secondly, backing out implied volatility from daily traded plain vanilla options, the volatility changes with strike. The most common realisations of this phenomenon are the implied volatility smile or skew. 332 KAH m
- TEC40H3 - PEMODELAN DAN SIMULASI JARINGAN
- DDK2AAB3 - MANAJEMEN KEUANGAN
- DEK2AAB3 - KEUANGAN
- DDK2AAB3 - Manajemen Keuangan
- UPKXAEB2 - KEUANGAN UNTUK MAHASISWA NON-KEUANGAN
- UPKXAEB2 - KEUANGAN UNTUK MAHASISWA NON-KEUANGAN
- UPK4AEB4 - Keuangan untuk Mahasiswa Non-Keuangan
- UPKXAEB2 - Keuangan untuk Mahasiswa NonKeuangan
- DDK2AAB3 - Manajemen Keuangan
- UPKXAEB2 - Keuangan Untuk Mahasiswa Non- Keuangan
- UPKXAEB2 - Keuangan untuk Mahasiswa Non-Keuangan
- UPKXAEB2 - Keuangan Untuk Mahasiswa Non- Keuangan
- UPK4AEB4 - Keuangan untuk Mahasiswa Non- Keuangan
Koleksi & Sirkulasi
Tersedia 1 dari total 1 Koleksi
Anda harus log in untuk mengakses flippingbook
Pengarang
| Nama | Christian Kahl |
| Jenis | Perorangan |
| Penyunting | |
| Penerjemah |
Penerbit
| Nama | Dissertation |
| Kota | USA |
| Tahun | 2007 |
Sirkulasi
| Harga sewa | IDR 0,00 |
| Denda harian | IDR 1.000,00 |
| Jenis | Sirkulasi |
