MODEL OPTIMASI PORTOFOLIO UNTUK MENINGKATKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PREDIKSI PADA BUMN20 PERIODE 2018 -2022
DAHNUR AGUS PAHLAWAN

Informasi Umum

Kode

23.05.284

Klasifikasi

000 - General Works

Jenis

Karya Ilmiah - Thesis (S2) - Reference

Subjek

Portofolio

Dilihat

15 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

<p>Penentuan saham dan pembentukan portofolio optimal merupakan tujuan utama dari manajemen aset, di mana model dalam mencapai portofolio optimal melibatkan penentuan jumlah saham dari perusahaan yang terdaftar di BUMN20. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan model hibrida yang menggabungkan teknik multi-objective Mean-Variance (MV), Mean-Absolute Deviation (MAD) dari Konno dan Yamazaki, dan teknik Value At Risk (VaR) untuk membangun portofolio secara optimal untuk memperkuat proses seleksi. Penelitian ini diawali dengan menganalisis data multi-aset yang berasal dari indeks BUMN20, diikuti dengan pemeriksaan data historis yang mencakup periode antara tahun 2018 dan 2022. Dalam penelitian ini pada model MV, MAD atau VaR diharapkan memiliki kemampuan untuk menghasilkan portofolio saham yang menawarkan tingkat pengembalian yang diantisipasi sebesar 5%, dengan tetap mempertahankan tingkat risiko. Oleh karena itu, secara tidak langsung menggaris bawahi pentingnya mengelola risiko secara strategis dalam kondisi yang bergejolak, sehingga memastikan bahwa investor dapat membuat keputusan yang tepat yang bertujuan untuk memaksimalkan return sekaligus memitigasi potensi risiko.</p>

<p>Kata Kunci: Optimalisasi Portofolio, BUMN20, MV, MAD, VaR, R Language</p>

• MM330114 - ANALISIS SEKURITAS DAN SELEKSI PORTOFOLIO
• MMKF12 - INVESTASI DAN PASAR KEUANGAN
• EMI1Q2 - INVESTMENT

Koleksi & Sirkulasi

Tersedia 1 dari total 1 Koleksi

Pengarang

Penerbit

Sirkulasi

Download / Flippingbook