Optimasi Portofolio Saham LQ45 Untuk Memaksimalkan Nilai Sharpe Ratio Menggunakan LSTM
TASYA SALSABILA
Informasi Umum
Kode
23.04.2513
Klasifikasi
004.071 - Computer Science Education/Pendidikan Ilmu Komputer, Pendidikan Teknik Informatika
Jenis
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference
Subjek
Computer Science, Portfolio Analysis,
Dilihat
359 kali
Informasi Lainnya
Abstraksi
<p>Investasi adalah kegiatan penanaman modal dalam jangka waktu tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan. Hal yang perlu diperhatikan investor saat berinvestasi bukan hanya imbal hasil (return), tetapi investor perlu mempertimbangkan tujuan investasi dan jangka waktu investasi. Penelitian ini mengoptimalkan pembentukan portofolio dengan memanfaatkan nilai prediksi harga saham menggunakan LSTM. Pengujian menggunakan lima indeks saham harian dari LQ45, yaitu BBCA, BBRI, TLKM, UNVR, dan BMIR, dari April 2010 – April 2020. Portofolio dibangun menggunakan metode Genetic Algorithm dan Equal-Weight (EW). Portofolio Genetic Algorithm dan Equal-Weight (EW) tanpa prediksi digunakan sebagai benchmark. Hasil percobaan menunjukkan bahwa dengan menggunakan prediksi LSTM dan Algoritma Genetika dapat menghasilkan portofolio optimal dengan nilai Sharpe ratio tertinggi sebesar 1,3950.</p>
Koleksi & Sirkulasi
Tersedia 1 dari total 1 Koleksi
Anda harus log in untuk mengakses flippingbook
Pengarang
| Nama | TASYA SALSABILA |
| Jenis | Perorangan |
| Penyunting | Deni Saepudin, Aniq Atiqi Rohmawati |
| Penerjemah |
Penerbit
| Nama | Universitas Telkom, S1 Informatika |
| Kota | Bandung |
| Tahun | 2023 |
Sirkulasi
| Harga sewa | IDR 0,00 |
| Denda harian | IDR 0,00 |
| Jenis | Non-Sirkulasi |
