Optimasi Portofolio Saham Indeks JII Menggunakan Multi-Objective Mean-Absolute Deviation-Entropy

DIMAS RIZQI GUINTANA

Informasi Umum

Kode

23.04.1067

Klasifikasi

004 - Data processing, Computer science

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Computer Science

Dilihat

363 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

<p><b id="docs-internal-guid-58b3e3ad-7fff-0388-4492-04db2c6e0b10">Optimasi portofolio saham didefinisikan sebagai pengalokasian asset saham dari investor untuk mengelola return dan risiko. Investor membutuhkan portofolio saham dengan return yang tinggi dan tingkat risiko minimum, sehingga optimasi portofolio saham dapat membantu untuk menemukan kombinasi saham yang ideal. Data yang digunakan dalam studi ini merupakan saham-saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Metode optimasi portofolio yang diterapkan adalah Multi-Objective Mean-Absolute Deviation (MAD) and Entropy. MAD digunakan karena dapat menyelesaikan optimasi portofolio untuk data yang tidak terdistribusi normal. Sedangkan, entropy digunakan karena dapat lebih mendiversifikasi bobot saham dalam portofolio MAD. Portofolio Equal Weight mewakili portofolio dengan entropy maksimum. Pengujian optimasi portofolio saham dibagi menjadi empat scenario (3,5,7, dan 26 saham). Hasil studi menunjukkan bahwa portofolio MAD-Entropy dan Equal Weight menghasilkan Rasio Sharpe dan Rasio Performansi yang lebih optimal dibandingkan dengan MAD. Nilai MAD lebih tinggi hanya dalam satu periode, dipengaruhi oleh saham yang memiliki return fantastis dalam periode tertentu.</b></p>