VALUASI PORTOFOLIO SMART BETA di INDONESIA (Studi Kasus Pada 50 Biggest Market Capitalization Periode 2020-2021)
WIDYADHANA CANDRANINGTIAS

Informasi Umum

Kode

23.04.403

Klasifikasi

332.6 - Investment, Domestic investment, Individual investment, Private investment, Investment prospectuses, Portfolio Analysis and management

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Portfolio, Investment,

Dilihat

174 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

<p>Fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di masa pandemi Covid 19 menandakan pasar tidak stabil dan investor berupaya mengalihkan inevestasinya ke pada jenis investasi yang lebih aman dan kecil risiko. Fluktuasi harga saham tentunya memiliki peluang untuk mendapatkan return.</p>

<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil portofolio <em>smart </em>beta <em>high volatility, moderate volatility, </em>dan <em>low volatility </em>dari kelompok saham 50 <em>Biggest Market Capitalization</em>  dan dievaluasi menggunakan valuasi kinerja Sharpe lalu dibandingkan diantara portofolio <em>high volatility, moderate volatility, </em>dan <em>low volatility</em> manakah yang menghasilkan portofolio <em>smart </em>beta terbaik.</p>

<p>Metode yang digunakan ialah metode kuantitatif dan jenis data sekunder. Sampel yang digunakan saham-saham yang termasuk dalam 50 <em>Biggest Market Capitalization</em>. Pemilihan sampel menggunakan metode <em>purposive sampling </em>didapatkan sejumlah 36 saham.</p>

<p>Penelitian ini dilakukan dengan membagi saham 50 <em>Biggest Market Capitalization</em>  menjadi tiga kelompok yaitu <em>high, moderate, </em>dan <em>low </em>dengan mengurutkan beta dari tiap saham tersebut dari yang tertinggi sampai terendah, lalu dicari <em>return </em>dan risiko dari taip kelompok dan melakukan evaluasi kinerja sharpe untuk mengetahui portofolio mana yang terbaik dari pembagian kelompok saham 50 <em>Biggest Market Capitalization</em>.</p>

<p>Hasil penelitian mendapatkan Portofolio kelompok <em>high volatility </em>mendapatkan hasil evaluasi kinerja sharpe positif yang membuktikan bahwa <em>return </em>yang didapatkan mampu menutupi risiko yang ditanggung. Pada portofolio <em>moderat volatility </em>menunjukan bahwa <em>return </em> yang dihasilkan adalah negatif walaupun memiliki tingkat risiko yang ditanggung rendah. Portofolio kelompok <em>low volatility </em>berupa tingkat risiko yang paling kecil diantara kelompok lainnya tetapi menghasilkan <em>return </em>negatif yang paling besar juga diantara kelompok lainnya. Portofolio kelompok <em>high volatility </em>adalah kelompok terbaik pada penelitian ini.</p>

<p><strong>Kata Kunci: Beta, Portofolio, <em>Return</em>, Sharpe </strong></p>

• EBI4Q4 - SKRIPSI

Koleksi & Sirkulasi

Seluruh 1 koleksi sedang dipinjam

Pengarang

Penerbit

Sirkulasi

Download / Flippingbook