Prediksi Return Saham Pada Indeks LQ45 Dengan Long Short-Term Memory (LSTM) dan Penerapannya Untuk Seleksi Portofolio

PUTRI NURIKA ADILA

Informasi Umum

Kode

22.04.1059

Klasifikasi

004 - Data Processing, Computer Science/Pemrosesan Data, Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Hardware Komputer

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Portfolio Analysis

Dilihat

30 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan return tinggi tetapi berisiko tinggi karena harga di masa depan tidak diketahui. Banyak metode yang telah dikembangkan untuk memprediksi harga dan return saham, salah satu yang menjanjikan adalah Long Short-Term Memory (LSTM). Pada tugas akhir ini, metode LSTM akan digunakan untuk memprediksi return saham yang tergabung dalam indeks LQ45. Hasil prediksi return saham akan menjadi bahan pertimbangan untuk pemilihan saham. Saham dengan prediksi return lebih tinggi dari threshold akan dipilih ke dalam portofolio. Dari saham-saham terpilih, portofolio dibangun menggunakan metode Equal Weight (EW) dan Mean-Variance (MV). Portofolio dengan dan tanpa seleksi akan dibandingkan untuk mendapatkan mean return dan Sharpe ratio tertinggi. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa portofolio terbaik adalah portofolio 7 saham untuk threshold 0,005 dengan mean return 0,0079 dan Sharpe ratio 0,3295.

Kata kunci : prediksi return saham, portofolio, LSTM