Optimasi Portofolio Saham IDX 30 Menggunakan Metode Black Litterman
BUDI NUGROHO
Informasi Umum
Kode
21.04.2957
Klasifikasi
600 - Technology (Applied Science)
Jenis
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference
Subjek
Technology
Dilihat
819 kali
Informasi Lainnya
Abstraksi
Abstrak Investor dalam berinvestasi saham memiliki standar deviasi yang tinggi. Dalam mengurangi standar deviasi saat berinvestasi investor melakukan pembentukan portofolio yang digunakan untuk melakukan proporsi dana dalam beberapa saham. Pembentukkan optimasi portofolio ini menggunakan metode Black Litterman. Metode Black Litterman merupakan optimasi portofolio yang meminimalkan standar deviasi dengan menggunakan pendapat dari investor. Pendapat investor yang diasumsikan dalam ekperimen ini menggunakan peramalan time series ARIMA (Autoregressive and Moving Average). Dalam pengujian portofolio menggunakan perbandingan pembentukan portofolio indeks IDX 30 dengan pembentukan portofolio Black Litterman pada saham IDX 30. Hasil uji eksperimen didapatkan yaitu menggunakan metode Black Litterman pada saham IDX 30 menghasilkan standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan indeks IDX 30.
Kata kunci: Portofolio, Optimasi Portofolio, Black-Litterman, Investor, Indeks IDX 30, Standar deviasi
Koleksi & Sirkulasi
Seluruh (1) koleksi tidak tersedia
Anda harus log in untuk mengakses flippingbook
Pengarang
| Nama | BUDI NUGROHO |
| Jenis | Perorangan |
| Penyunting | Deni Saepudin |
| Penerjemah | Indonesia |
Penerbit
| Nama | Universitas Telkom, S1 Informatika |
| Kota | Bandung |
| Tahun | 2021 |
Sirkulasi
| Harga sewa | IDR 0,00 |
| Denda harian | IDR 0,00 |
| Jenis | Non-Sirkulasi |
