Analisis Perbedaan Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Perang Dagang Amerika Serikat dan China (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan Komoditas Kelapa Sawit yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

SAKINA ULFA A.R

Informasi Umum

Kode

21.04.852

Klasifikasi

657.76 - Capital accounting, Accounting for ownership equity, Accounting for stock and devidends

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Capital Markets

Informasi Lainnya

Abstraksi

Perang dagang antara Amerika serikat dan China telah terjadi sejak awal Tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh Amerika Serikat beranggapan bahwa China telah melakukan praktik perdagangan yang tidak adil. Perang dagang berdampak kepada perekonomian diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Sampel berasal dari 16 perusahaan yang ada dalam populasi perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menggunakan metode purposive sampling. Fenomena dalam penelitian ini dieksplorasi dengan metode studi kasus menggunakan variabel abnormal return dengan market adjusted model. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji beda. Uji normalitas data menggunakan kolmogorov smirnov. Data berdistribusi normal menggunakan paired sample t test. Data tidak berdistribusi normal menggunakan wilcoxon signed rank test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada saat sebelum dan sesudah peristiwa perang dagang Amerika Serikat dan China.

Kata Kunci: perang dagang, sub sektor perkebunan, studi kasus, abnormal return.