ANALISIS PERBANDINGAN RISIKO ANTARA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI, PERBANKAN, PERTAMBANGAN BATU BARA, OTOMOTIF DAN KOMPONENNYA, DAN INDUSTRI ROKOK MENGGUNAKAN METODE VALUE AT RISK PADA TAHUN 2010-2011

DEDE NUR RAHMAN

Informasi Umum

Kode

13.04.099

Klasifikasi

658.155 - Management of income and expense, Distribution of profits, Dividend policy, Management of profit and loss, Risk Management

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Risk Measurement, Risk Management, Risk-investment

Dilihat

12 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

Dalam setiap investasi terdapat potensi keuntungan dan juga adanya potensi risiko yang dihadapi. Semakin besar potensi keuntungan maka semakin besar pula potensi risiko kerugian yang akan dihadapi, dan potensi keuntungan rendah maka potensi risiko kerugian yang rendah akan dihadapi. Risiko merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam memilih saham di pasar modal. Value at Risk (VaR) merupakan variabel yang sering digunakan untuk mengukur tingkat risiko, dan meode VaR yang digunakan dalam penelitian ini dalah simulasi Monte-Carlo. Penelitian ini membahas mengenai perbandingan rata-rata risiko antara Subsektor Perbankan, Rokok, Otomotif dan Komponennya, Pertambangan Batu bara, dan Telekomunikasi di BEI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder, dengan pengambilan sampel secara purposive sampling. Unit analisis penelitian ini yaitu saham-saham dari Subsektor Perbankan, Rokok, Otomotif dan Komponennya, Pertambangan Batu bara, dan Telekomunikasi pada tahun 2010 dan 2011. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dihasilkan : pada tahun 2010, hasil pengujian Anova menunjukan bahwa nilai Fhitung lebih kecil daripada Fkritis yaitu (0.232 ? 3.83). Pada tahun 2011, hasil pengujian Anova menunjukan bahwa nilai Fhitung lebih kecil daripada Fkritisl yaitu (0.495 ? 3.83). Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010 dan 2011 tidak terdapat perbedaan rata-rata risiko antara Subsektor Perbankan, Rokok, Otomotif dan Komponennya, Pertambangan Batu bara, dan Telekomunikasi.

Kata Kunci : Value at Risk (VaR), risiko, keuntungan, perbandingan, dan simulasi Monte-Carlo.