Reduksi Dimensi pada Optimasi Portofolio Mean-Variance Menggunakan Non-Negative Principal Component Analysis
ELVINA OKTAVIA
Informasi Umum
Kode
19.04.2223
Klasifikasi
004.015 1 - Computer Mathematics, mathematical principles
Jenis
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference
Subjek
Computer Mathematics
Dilihat
240 kali
Informasi Lainnya
Abstraksi
Optimasi portofolio mean variance merupakan suatu metode dasar untuk menentukan alokasi investasi yang optimal ke berbagai saham. Implementasi metode reduksi dimensi Non-negative Principal Component Analysis sebagai alat pra-pemrosesan pada optimasi portofolio mean-variance, menghasilkan expected return sebesar 0,107% dan variance 0,020%, lebih baik dibanding menggunakan metode reduksi dimensi Principal Component Analysis yang menghasilkan expected return 0,103% dan variance 0,019% dan optimasi portofolio tanpa reduksi dimensi yang menghasilkan expected return 0,095% dan variance 0,010%.
- CNH4E3 - DATA MINING
- CNH4I3 - KOMPUTASI KEUANGAN
- CCH4B4 - TUGAS AKHIR
- CII4E4 - TUGAS AKHIR
- III4A4 - TUGAS AKHIR
Koleksi & Sirkulasi
Seluruh (1) koleksi tidak tersedia
Anda harus log in untuk mengakses flippingbook
Pengarang
| Nama | ELVINA OKTAVIA |
| Jenis | Perorangan |
| Penyunting | DENI SAEPUDIN, ANIQ ATIQI ROHMAWATI |
| Penerjemah |
Penerbit
| Nama | Universitas Telkom, S1 Ilmu Komputasi |
| Kota | Bandung |
| Tahun | 2019 |
Sirkulasi
| Harga sewa | IDR 0,00 |
| Denda harian | IDR 0,00 |
| Jenis | Non-Sirkulasi |
