Optimasi Portofolio Mean-Semivariance dengan Algoritma Genetika Multi objektif Evolutionary SPEA 2

HESTI YULIANTI

Informasi Umum

Kode

18.04.2114

Klasifikasi

332.6 - Investment, Domestic investment, Individual investment, Private investment, Investment prospectuses, Portfolio Analysis and management

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Portfolio Investment

Dilihat

226 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

Saham adalah surat berharga yang paling banyak di perdagangkan saat ini. Maka dari itu, untuk membuat portofolio, saham merupakan salah satu aset penting yang diperhitungkan. Metode Algoritma Genetika Multi-Objective SPEA 2 merupakan salah satu evolutionary algorithms yang popular digunakan pada permasalahan multi-objective optimization.Dalam tugas akhir ini akan dilakukan optimasi portofolio saham menggunakan metode yang merupakan kompromi dari dua objektif yaitu satu memaksimumkan return dan dua meminimumkan risiko. Algoritma Genetika Multi-Objective SPEA 2 akan mendapatkan nilai bobot, dimana nilai bobot yang didapatkan digunakan untuk menghitung return portofolio, expected return portofolio dan resiko (Semivariance) atau mencari solusi yang mendekati optimal. Penambahan jumlah saham berpengaruh terhadap nilai solusi Algoritma Genetika Multi-Objective SPEA 2 yang didapatkan, hal tersebut dapat dilihat dari hasil kinerja Algoritma yang memberikanhasil cukup baik untuk 10 saham dan kurang baik untuk lebih dari 10 saham. Kata kunci : SPEA 2, Portofolio, Saham