Optimasi Kinerja Portofolio berdasarkan LQ45 menggunakan Metode Pengali Lagrange

RAHMI PUTRI AMALIA

Informasi Umum

Kode

18.04.1386

Klasifikasi

332.632 2 - Stocks(Shares), Rights and warrants, Common stock

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Stock

Dilihat

265 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

Saham adalah surat berharga yang paling banyak di perdagangkan saat ini. Maka dari itu, untuk membuat portofolio, saham merupakan salah satu aset penting yang diperhitungkan. Di Indonesia banyak acuan indeks saham yang dapat digunakan, salah satunya LQ45. Akan tetapi, jika membuat portofolio dengan 45 saham tentu terlalu banyak. Maka, dalam Tugas Akhir ini dibuat portofolio yang membandingkan indeks portofolio dengan metode mean-variance dengan indeks portofolio yang di optimasi menggunakan metode Pengali Lagrange yang memuat saham yang lebih sedikit dengan tujuan agar portofolio tersebut kinerjanya mirip dengan kinerja indeks saham LQ45. Hasil dari Tugas Akhir ini membuktikan bahwa kinerja portofolio yang telah di optimasi dengan Pengali Lagrange lebih mendekati kinerja LQ45 bila dibandingkan dengan portofolio mean-variance. Akan tetapi, dikarenakan pengambilan saham secara acak dan tidak memperhitungkan faktor apapun membuat kinerja portofolio yang di optimasi tidak begitu maksimal sehingga tidak dapat diprediksi dengan menggunakan berapa saham portofolio tersebut lebih mendekati kinerja portfolio pasar. Alangkah baiknya bila pengambilan saham mempertibangkan beberapa faktor yang dapat membantu kinerja portofolio yang dibuat lebih mirip dengan kinerja portofolio acuan.