Value-at-Risk (VaR) Berbasis Model Exponential Autoregressive Conditional Amount (EACA)
RIZKY RETNO UTAMI
Informasi Umum
Kode
18.04.1381
Klasifikasi
332.015 195 - Risk Management-Mathematical Models, Financial Economics
Jenis
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference
Subjek
Risk Management-simulation Methods
Dilihat
413 kali
Informasi Lainnya
Abstraksi
Kerugian pada perusahaan asuransi terjadi akibat besar klaim asuransi yang diajukan melebihi batas yang ditentukan. Apabila perusahaan tidak dapat menangani hal tersebut dengan baik maka perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan. Untuk menangani masalah tersebut, dibutuhkan cara yang tepat untuk memprediksi besar klaim agar tidak melebihi batas yang ditentukan oleh suatu perusahaan. Salah satu cara untuk memprediksi besar klaim adalah dengan menggunakan model Exponential Autoregressive Conditional Amount (EACA). Model EACA adalah model deret waktu yang diaplikasikan pada data asuransi berupa besar klaim yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Dalam penelitian Tugas Akhir ini juga digunakan perhitungan dengan Value-at-Risk (VaR) untuk mengukur kerugian akibat besar klaim yang melebihi batas. Akurasi VaR yang terbaik diperoleh menggunakan VaR Violation. Berdasarkan hasil analisis, tingkat signifikansi pada VaR 10% dapat mengantisipasi besar klaim lebih baik dari percobaan tingkat signifikansi yang lain. Hal ini karena tingkat signifikansi 1% menghasilkan VaR Violation sebanyak 3. Sehingga pelanggaran yang diharapkan dengan VaR Violation menghasilkan selisih sebesar 0.34, hasil ini merupakan hasil selisih yang terendah dari tingkat signifikansi 5% dan 10%. Kata Kunci : klaim asuransi, model EACA, VaR, VaR Violation
- CNH4S3 - ANALISIS TIME SERIES
- CNH4I3 - KOMPUTASI KEUANGAN
- CNH4J3 - PEMODELAN DAN KOMPUTASI DALAM ASURANSI
- IK2013 - STATISTIKA
Koleksi & Sirkulasi
Seluruh (1) koleksi tidak tersedia
Anda harus log in untuk mengakses flippingbook
Pengarang
| Nama | RIZKY RETNO UTAMI |
| Jenis | Perorangan |
| Penyunting | RIAN FEBRIAN UMBARA, ANIQ ATIQI ROHMAWATI |
| Penerjemah |
Penerbit
| Nama | Universitas Telkom |
| Kota | Bandung |
| Tahun | 2018 |
Sirkulasi
| Harga sewa | IDR 0,00 |
| Denda harian | IDR 0,00 |
| Jenis | Non-Sirkulasi |
