ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PADA SEBELUM DAN SETELAH PUBLIKASI CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX

ABDUL GOWI

Informasi Umum

Kode

17.04.3657

Klasifikasi

C -

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Managemant Accounting

Dilihat

178 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan peserta Corporate Governance Perception Index periode 2012 sebanyak 86 perusahaan, serta jumlah sampel sebanyak 19 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji t atau uji beda dengan paired sample T test untuk menganalisis hipotesis. Guna mendapatkan kesimpulan signifikansi perbedaan abnormal return saham dan trading volume activity sebelum dan setelah pengumuman penghargaan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return saham dan trading volume activity pada perusahaan peraih penghargaan Corporate Governance Perception Index sebelum dan setelah pengumuman. Jadi, data abnormal return perusahaan peraih CGPI 2012 pada kategori sangat terpercaya mengalami peningkatan 7 perusahaan dari 9 perusahaan, kategori terpercaya yang mengalami peningkatan 6 perusahaan dari 8 perusahaan, kategori cukup terpercaya mengalami peningkatan 1 perusahaan dari 2 perusahaan. Sedangkan, data trading volume activity kategori sangat terpercaya mengalami peningkatan 2 perusahaan dari 9 perusahaan, kategori terpercaya mengalami peningkatan 2 perusahaan dari 8 perusahaan, kategori cukup terpercaya mengalami penurunan 2 perusahaan dari 2 perusahaan. Kata Kunci: Corporate Governance Perception Index, Abnormal Return, Trading Volume Activity