Penentuan Nilai Opsi Jual (Put) Menggunakan Persamaan Black-Scholes Dengan Metode Beda Hingga Skema Implisit
DICKY ABDUL RACHMAN
Informasi Umum
Kode
17.04.3522
Klasifikasi
C -
Jenis
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference
Subjek
Financial Engineering
Dilihat
161 kali
Informasi Lainnya
Abstraksi
Opsi adalah suatu perjanjian/kontak antar penjual opsi (put) dengan pembeli opsi (call), dimana penjual opsi menjamin adanya hak (bukan ke-wajiban) dari pembeli opsi untuk membeli atau menjual saham tersebut pada waktu dan harga yang telah di tetapkan sebelumnya. Pada buku ini penulis membahas opsi jual (put) dengan tipe Eropa. Karena opsi tersebut tipe Eropa maka yang akan akan dieksekusi adalah pada saat waktu jatuh tempo dan akan dihitung dengan menggunakan model persamaan Black-Scholes, model ini akan di hampiri oleh metode beda hingga skema implisit.
Koleksi & Sirkulasi
Tersedia 1 dari total 1 Koleksi
Anda harus log in untuk mengakses flippingbook
Pengarang
| Nama | DICKY ABDUL RACHMAN |
| Jenis | Perorangan |
| Penyunting | PUTU HARRY GUNAWAN, ANIQ ATIQI ROHMAWATI |
| Penerjemah |
Penerbit
| Nama | Universitas Telkom |
| Kota | BANDUNG |
| Tahun | 2017 |
Sirkulasi
| Harga sewa | IDR 0,00 |
| Denda harian | IDR 0,00 |
| Jenis | Non-Sirkulasi |
Download / Flippingbook
belum pernah diunduh
belum pernah diunduh
diunduh 2 kali
diunduh 1 kali
belum pernah diunduh
belum pernah diunduh
belum pernah diunduh
belum pernah diunduh
belum pernah diunduh
belum pernah diunduh
diunduh 1 kali
belum pernah diunduh
diunduh 1 kali
belum pernah diunduh
belum pernah diunduh
belum pernah diunduh
belum pernah diunduh
belum pernah diunduh
belum pernah diunduh
belum pernah diunduh
