PENENTUAN HARGA DAN MANAJEMEN RESIKO SWAPTION DENGAN METODE MONTE CARLO
ARINA NOVIANI
Informasi Umum
Kode
17.04.2926
Klasifikasi
C -
Jenis
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference
Subjek
Finance- Mathematical Methods
Dilihat
212 kali
Informasi Lainnya
Abstraksi
Meskipun derivatif suku bunga diperdagangkan dalam volume besar setiap hari, produk ini tidak begitu dikenal kebanyakan orang. Swaption adalah gabungan dari dua derivatif, yaitu swap dan opsi. Swaption dapat mengoptimasi keuntungan, dan meminimalisir risiko kerugian dengan membirikan hak memilih (opsi) kepada pemiliknya untuk dapat memasuki swap (dalam hal ini interest rate swap), hingga dapat merubah nilai suku bunga dari fixed menjadi floating maupun sebaliknya pada waktu yang telah ditentukan (maturity), tanpa adanya kewajiban untuk menjalankan kontrak swaption tersebut. Maka dari itu, diperlukan metode untuk memprediksi suku bunga agar dapat meminimalisir risiko yang didapat akibat perubahan suku bunga yang tidak menentu. Dalam tugas akhir ini digunakan model Black dan Hull-White yang pada akhirnya akan dimodelkan menggunakan metode Monte Carlo.
- IK2013 - STATISTIKA
- IEG2H2 - EKONOMI TEKNIK
- IEG443 - MANAJEMEN RISIKO
- IKG3F3 - PEMODELAN STOKASTIK
- IKG3I4 - PEMODELAN DAN SIMULASI
- IKG4B2 - TUGAS AKHIR I DAN SEMINAR
- IKG4E4 - TUGAS AKHIR II
- IKG4O3 - KOMPUTASI FINANSIAL
- IKG4Q3 - EKONOMETRIK
- CNH3E3 - PROSES STOKASTIK
- CNH3H3 - PEMODELAN DAN SIMULASI
- CNH4I3 - KOMPUTASI KEUANGAN
Koleksi & Sirkulasi
Tersedia 1 dari total 1 Koleksi
Anda harus log in untuk mengakses flippingbook
Pengarang
| Nama | ARINA NOVIANI |
| Jenis | Perorangan |
| Penyunting | SRI SURYANI PRASETYOWATI, DENI SAEPUDIN |
| Penerjemah |
Penerbit
| Nama | Universitas Telkom |
| Kota | Bandung |
| Tahun | 2017 |
Sirkulasi
| Harga sewa | IDR 0,00 |
| Denda harian | IDR 0,00 |
| Jenis | Non-Sirkulasi |
