Value-at-Risk Menggunakan Model Markov Switching Autoregressive
(STUDI KASUS SAHAM PT. ASTRA INTERNASIONAL)
ACHMAD SYARIEF FADHOLY
Informasi Umum
Kode
17.04.2242
Klasifikasi
C -
Jenis
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference
Subjek
Computer Science
Dilihat
223 kali
Informasi Lainnya
Abstraksi
Situasi perekonomian yang tidak menentu, mengharuskan investor untuk dapat memprediksi kerugian dipasar saham. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui kerugian tersebut adalah Value-at-Risk (VaR). Model Markov Regime Switching dapat dilibatkan untuk perhitungan nilai kerugian investasi. Salah satu model utama yang digunakan pada tugas akhir ini adalah Model Markov Switching Autoregressive (MS-AR), untuk menentukan nilai VaR dengan model MS-AR(1.0) dan MS-AR(1.1). Berdasarkan perbedaan dalam metodologi VaR, VaR optimal diuji dengan menggunakan Correct VaR. Realisasi pelanggaran model VaR-MSAR untuk St=0 memiliki nilai proporsi yang dekat dengan target pelanggaran, dibandingkan dengan model VaR-MSAR untuk St=1 yaitu 0.068; 0.022; dan 0.007 untuk masing-masing target pelanggaran 10%; 5%; dan 1%.
- IKG4O3 - KOMPUTASI FINANSIAL
- CNH4S3 - ANALISIS TIME SERIES
Koleksi & Sirkulasi
Tersedia 1 dari total 1 Koleksi
Anda harus log in untuk mengakses flippingbook
Pengarang
| Nama | ACHMAD SYARIEF FADHOLY |
| Jenis | Perorangan |
| Penyunting | Deni Saepudin, Aniq Atiqi Rohmawati |
| Penerjemah |
Penerbit
| Nama | Universitas Telkom |
| Kota | Bandung |
| Tahun | 2017 |
Sirkulasi
| Harga sewa | IDR 0,00 |
| Denda harian | IDR 0,00 |
| Jenis | Non-Sirkulasi |
