Penentuan Harga Opsi Put Amerika Menggunakan Algoritma Monte Carlo
Rina Ayuhana
Informasi Umum
Kode
118100015
Klasifikasi
330.015 1 - Economics- Mathematical principles
Jenis
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference
Subjek
Econometrics
Dilihat
213 kali
Informasi Lainnya
Abstraksi
Opsi adalah suatu kontrak yang memberikan h ak (tanpa adanya kewajiban) untuk membeli atau menjual suatu underlying asset pada harga terten tu dalam jangka waktu tertentu . Berdasarkan waktu
exercise
nya, opsi dibedakan menjadi opsi Amerika dan opsi Eropa. Opsi Amerika memberikan k esempatan kepada pemegang opsi
untuk meng
exercise haknya setiap saat hingg a waktu jatuh temp o, berbeda dengan opsi Erop a yang han ya
bisa di
exercise pada waktu jatuh tempo. <br>Hingga saat ini, penentuan harga opsi Amerika dilakukan dengan menggunakan pen dekatan numerik, salah satunya A lgoritma Monte Carlo . Algoritma Monte Carlo adalah metode numerik yang memanfaatkan strong law of large number untuk menemukan solusi dari problem matematis yang sulit diselesaikan.<br>B erdasarkan simulasi , didapatkan hasil bahwa sema kin banyak jumlah simulasi maka standard error semakin kecil . Hal ini menandakan bahwa pendekatan yang dilak ukan oleh A lgoritma Monte Carlo untuk menaksir harga opsi Amerika cukup baik. opsi Amerika, A lgoritma Monte Carlo
Koleksi & Sirkulasi
Tersedia 1 dari total 1 Koleksi
Anda harus log in untuk mengakses flippingbook
Pengarang
| Nama | Rina Ayuhana |
| Jenis | Perorangan |
| Penyunting | Rian Febrian Umbara, M.Si ; Fitriyani, MT |
| Penerjemah |
Penerbit
| Nama | Universitas Telkom |
| Kota | Bandung |
| Tahun | 2014 |
Sirkulasi
| Harga sewa | IDR 0,00 |
| Denda harian | IDR 0,00 |
| Jenis | Non-Sirkulasi |
