Prediksi Volatilitas Pada Return Saham PT. Telekomunikasi Indonesia .Tbk Menggunakan Model Generalized Aoutoregressive Conditional Heteroskedastisity (GARCH)
IMANNDA KUSUMA PUTRA
Informasi Umum
Kode
17.04.523
Klasifikasi
004.015 1 - Computer Mathematics, mathematical principles
Jenis
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference
Subjek
Finance- Mathematical Methods
Dilihat
167 kali
Informasi Lainnya
Abstraksi
Pemodelan volatilitas memegang peranan penting dalam bidang finansial. Return merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian investasi, dan investor lebih menyukai melihat nilai suatu asset dari tingkat kembalian(return). Volatilitas suatu model yang nilainya cenderung berubah terhadap waktu. Terdapat beberapa model yang sering digunakan untuk memodelkan volatilitas dari suatu data finansial. Diantaranya adalah model Generalized Aoutoregressive Conditional Heteroskedastisitas (GARCH) yang merupakan model time series yang mengasumsikan volatilitas tidak konstan. Dalam Tugas Akhir ini dibahas mengenai perbandingan prediksi volatilitas dari model GARCH (0,1) dan GARCH (0,2). Selain itu, dilakukan simulasi kestasioneran lemah dari kedua model tersebut. Performansi kedua model diukur dengan menggunakan Root Mean Square Error (RMSE) dan Mean Absolute Error (MEA). Berdasarkan pengujian tersebut, diperoleh RMSE untuk model GARCH (0,1) sebesar 0.00257 dan pada model GARCH (0,2) sebesar 0.00354. Hasil MEA model GARCH (0,1) sebesar 0.00014 dan pada model GARCH (0,2) sebesar 0.00024.
Koleksi & Sirkulasi
Tersedia 1 dari total 1 Koleksi
Anda harus log in untuk mengakses flippingbook
Pengarang
| Nama | IMANNDA KUSUMA PUTRA |
| Jenis | Perorangan |
| Penyunting | Jondri, Aniq Atiqi Rohmawati |
| Penerjemah |
Penerbit
| Nama | Universitas Telkom |
| Kota | Bandung |
| Tahun | 2017 |
Sirkulasi
| Harga sewa | IDR 0,00 |
| Denda harian | IDR 0,00 |
| Jenis | Non-Sirkulasi |
