Pemodelan Klaim Asuransi untuk Mencari Data Ekstrim dengan Pendekatan Mixture Exponential dan Peaks-Over-Threshold
FIKRI NUR HADIANSYAH
Informasi Umum
Kode
17.04.521
Klasifikasi
004 - Data processing, Computer science
Jenis
Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference
Subjek
Modeling & Analysis Computer
Dilihat
295 kali
Informasi Lainnya
Abstraksi
Klaim asuransi merupakan indikator dalam menentukan tingkat risiko sebuah perusahaan asuransi. Semakin besar peluang klaim terjadi, maka semakin besar pula risiko yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi. Pada tugas akhir ini, ukuran klaim dimodelkan dengan distribusi Mixture Exponential dengan pendenkatan Peaks-Over-Threshold. Peaks-Over-Threshold merupakan salah satu metode extreme value theory yang digunakan untuk mencari nilai ekstrim pada data dengan membuat suatu batas dari data tersebut. Threshold yang diperoleh dapat dinyatakan sebagai Value-at-Risk (VaR), sehingga nilai yang melebihi batas dari VaR tersebut dapat dikatakan sebagai nilai ekstrim. Dari nilai VaR tersebut, dapat diketahui nilai-nilai yang diindikasikan sebagai nilai ekstrim dari data sehingga perusahaan asuransi dapat mengetahui batas besar klaim yang dapat ditanggung.
- CCH4B4 - TUGAS AKHIR
- CII4E4 - TUGAS AKHIR
- III4A4 - TUGAS AKHIR
Koleksi & Sirkulasi
Tersedia 1 dari total 1 Koleksi
Anda harus log in untuk mengakses flippingbook
Pengarang
| Nama | FIKRI NUR HADIANSYAH |
| Jenis | Perorangan |
| Penyunting | Deni Saepudin, Aniq Atiqi Rohmawati |
| Penerjemah |
Penerbit
| Nama | Universitas Telkom |
| Kota | Bandung |
| Tahun | 2017 |
Sirkulasi
| Harga sewa | IDR 0,00 |
| Denda harian | IDR 0,00 |
| Jenis | Non-Sirkulasi |
