ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI JILID II (Studi Kasus Pada Kelompok Saham LQ45 di BEI Tahun 2015)

SYAFITRI RIEZKYA PUTRI

Informasi Umum

Kode

16.04.2152

Klasifikasi

C -

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Finacial Management

Dilihat

254 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

Peristiwa ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat memperngaruhi keadaan pasar modal. Peristiwa ekonomi yang terjadi di Indonesia yaitu Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II setelah dilakukannya reshuffle Kabinet Kerja Joko Widodo. Event Study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi dan suatu pengumuman. Pengukuran reaksi pasar dapat dilihat dari tingkat abnormal return, dan volume perdagangan saham. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan abnormal return dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II. Penelitian ini menggunakan pendekatan event study dengan periode pengamatan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang digunakan data sekunder berupa harga saham penutupan harian, nilai indeks LQ45 harian, dan jumlah saham yang diperdagangkan indeks LQ45. Metode pengambilan sample yang digunakan adalah purposive sampling dengan total sample sebanyak 39 perusahaan dari LQ45 pada periode Agustus 2015 – Februari 2016. Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji deskriptif dan uji Wilcoxon. Pengujian dilakukan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan pada abnormal return saham LQ45 sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman Paket kebijakan Ekonomi Jilid II 2015. Terdapat perbedaan yang signifikan pada volume perdagangan saham LQ45 sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II 2015.

Kata Kunci : Abnormal return, Volume Perdagangan Saham, Event Study, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II